첫 단추_필수용어 및 전략소개23 상위 랭커, 전문가의 투자 전략 따라하기 퀀트투자는 계량 투자이자 누구나 따라 할 수 있는 레시피 투자입니다. 오히려 레시피대로 해야만 제대로 결과물을 얻을 수 있기에 누구나 할 수 있지만 누구나 할 수 없기도 합니다. 데이터베이스를 기반으로 무수한 과거의 기록을 통해 전략 구성을 도와주는 백테스트 프로그램들이 많습니다. AI의 발달로 정해진 전략대로 따라해주는 프로그램도 무척 많습니다. 제가 짧게라도 사용해보고 사용하고 있는 프로그램들에 대한 의견은 지난 게시글을 참조해 주세요 2023.11.13 - [첫 단추_필수용어 및 전략소개] - 나에게 맞는 퀀트 프로그램 찾는 방법 나에게 맞는 퀀트 프로그램 찾는 방법 퀀트투자라고 하면 특정 투자방식인 것 같고 복잡하고 어렵게 느껴지기 쉽습니다. 지난 3년간 이것저것 투자톡방이나 책을 읽고 접근해 봤.. 2024. 3. 3. ETF의 이름과 종류, 알고 투자해야 합니다. 수익률도 중요하지만 평생 투자하기 위해서는 자산 배분이 중요합니다. 배분을 통해 하락을 방어하고 시장과 함께 성장하는 것이 리스크가 적은 방법입니다. 그 때문에 저는 퀀트투자를 통해 자산배분을 하고 있습니다. 크게 정적자산배분과 동적자산배분으로 나누고, 또 자산군과 자산시장을 나눕니다. 여기서 정적자산배분은 김성일 작가님의 ‘마법의 연금 굴리기’에서 언급된 방법과 그것을 수정한 강환국 작가님의 한국형 올웨더 포트폴리오를 사용하고 있습니다. 그와 관련된 게시글은 이전 글을 참고하세요. 2023.12.10 - [첫 단추_필수용어 및 전략소개] - 자산배분의 끝판왕, 레이달리오의 올웨더 포트폴리오 자산배분의 끝판왕, 레이달리오의 올웨더 포트폴리오 안정적인 투자수익은 누구나 원하는 것입니다. 힘들여 번 돈을 잃.. 2024. 2. 23. 국가별 주가수익률 계산하는 방법 투자계의 분석가 래리 윌리엄스가 매년 발간하는 리포트와에 대해서 강환국 작가님이 간략한 해석과 함께 의견을 덧붙인 내용을 본 적 있습니다. 그중에서 제 머릿속에 남은 내용은 바로 미국시장이 고평가 되어있다는 것입니다. 고평가, 저평가라는 것은 현재의 가격이 내재가치에 비해서 비싸게 또는 싸게 되어있다는 의미입니다. 그런데 미국 시장이나 한국 시장처럼 특정 나라의 가격을 어떻게 측정할 수 있을까요? 국가별 주가수익률 계산하는 방법 나라의 총 GDP와 증시의 시가총액을 비교합니다. 인도네시아 투자 관련 서적에서도 가치평가를 나라의 총 GDP와 시가총액을 사용했습니다. 워런 버핏도 제시한 내용이라고 적혀 있던 듯합니다. 투자를 한다고 하면 미국 시장이 늘 우상향 했으니 당연히 안전하고 필수 투자처라고들 합니다.. 2024. 1. 22. 채권투자를 활용한 채권동적자산배분 채권의 변동성 2019년 코로나19 팬데믹 여파로 경기침체가 시작되었고, 경기를 부양하고자 금리인하를 실시했더니 가파른 물가상승으로 이어졌습니다. 다시 물가상승을 잡기 위해 지난 2년 동안 꾸준히 기준금리를 인상해 왔습니다. 아직은 확실한 방향이 잡힌 것은 아니지만 어느 정도 물가가 안정권으로 들어서는 분위기를 보이고 있습니다. 미국 대선도 앞두고 있어선지 금리가 세 번째 동결되었고 및 2024년부터 인하될 의견들이 나오자 시장이 들썩이고 있습니다. 금리의 변화와 함께 채권 가격도 변화가 상당했습니다. 미국 장기국채인 TLT 기준으로 보면, 코로나19 발생 시점인 2019년 2월에는 $120.02였고, 2020년 6월 최고가인 $171을 기록했습니다. 꾸준한 금리 상승으로 2023년 10월 $83.58까.. 2023. 12. 30. 대형주보다 소형주투자가 더 좋은 이유 숫자로 보는 대형주와 소형주의 백테스트 비교 주식 발행수와 주당 가격을 곱하면 해당 회사의 시가총액을 구할 수 있습니다. 이는 그 회사의 가치를 금액으로 환산할 수 있습니다. 이 시가총액의 규모를 기준으로 순위를 부여하고 상위일수록 대형주, 하위일수록 소형주라고 부릅니다. 주식투자하면 미국의 애플, 테슬라를 보유하거나 한국의 경우 삼성전자를 사모으는 경우가 많습니다. 안정적으로 느껴지는 대형주를 사모으는 방법도 전략이 될 수 있습니다. 적립식으로 모으게 되면 가격이 낮을 때 매수할 수 있고, 또 재가치를 찾아가며 수익을 보기 좋기 때문입니다. 그러나 대형주의 경우 기관과 외국인들의 투자도 많고, 소형주 못지않은 변동성을 보입니다. 대부분의 사람들은 이 사실을 모릅니다. 저도 퀀트투자를 하면서 소형주가 더.. 2023. 12. 30. 금리동결 및 금리인하소식에 주목해야할 자산은 채권 강환국 작가님 유튜브 채널에서 '금리 인하기에 무조건 사야 할 자산은 이것'이라는 영상을 보았습니다. 물론 제목을 보기도 전에 당연히 '채권'이라고 생각했고 영상 속의 정답도 채권이었습니다. 그 이유는 연방준비은행과 한국중앙은행에서 발표하는 기준금리(base rate)의 기준이 바로 채권이기 때문입니다. 채권은 기준금리와 가격이 반비례합니다. 즉, 금리가 높으면 가격이 하락하고 금리가 낮으면 가격이 올라갑니다. 채권과 주식의 구분 특히 채권에 대해서 헷갈려하는 분들이 상당히 많습니다. 투자가 가능하다 보니 주식과 채권을 구분하지 못하는 분들도 있습니다. 한 회사의 CEO인 A가 자본금을 늘리고 싶습니다. 그때 선택할 수 있는 것이 주식과 채권입니다. 채권은 쉽게 말해서 차용증으로 돈을 돌려받을 권리입니다.. 2023. 12. 29. 이전 1 2 3 4 다음
