상위 랭커, 전문가의 투자 전략 따라하기

퀀트투자는 계량 투자이자 누구나 따라 할 수 있는 레시피 투자입니다.

오히려 레시피대로 해야만 제대로 결과물을 얻을 수 있기에 누구나 할 수 있지만 누구나 할 수 없기도 합니다.

데이터베이스를 기반으로 무수한 과거의 기록을 통해 전략 구성을 도와주는 백테스트 프로그램들이 많습니다.

AI의 발달로 정해진 전략대로 따라해주는 프로그램도 무척 많습니다. 

제가 짧게라도 사용해보고 사용하고 있는 프로그램들에 대한 의견은 지난 게시글을 참조해 주세요

2023.11.13 - [첫 단추_필수용어 및 전략소개] - 나에게 맞는 퀀트 프로그램 찾는 방법

나에게 맞는 퀀트 프로그램 찾는 방법

저는 주로 스노우볼72와 퀀터스를 사용하고 있습니다
퀀터스의 장점은 다양한 전략의 중첩기능과 자동매매입니다. 대신 동적자산배분의 다양성이 적은 편이죠.

그를 대신해서 스노우볼72를 활용하는 데, ETF에 대한 정보와 비교가 쉽고 동적자산배분의 조합과 수정이 자유로우며, 신규 전략의 빠른 업데이트 또한 큰 장점입니다.

커뮤니티랭킹

스노우볼72의 강력한 기능 중 하나인 커뮤니티랭킹에 대해서 소개합니다.

 

지난 23년 11월부터 유료로 전환되어 다소 아쉽긴 합니다. 사실 무료로 이용하기에는 너무 꿀 같은 기능이긴 했어요.

사용권으로는 이용하실 수 없고, 구독 요금제에서 제일 저렴한 Strategy로도 사용할 수 있습니다.

어차피 내 전략으로 저장하고 매월 업데이트를 확인하고 싶으시다면 기본으로 필요합니다.

기능과 강점

기능에 대해 간단히 요약하자면, 제가 이전 게시글에 소개해드린 바우터 켈러의 전략과 같이 논문 등으로 정식 발표된 전략이 아니라 유저들의 실시간 업데이트된 전략을 공유받을 수 있습니다. 

2023.12.15 - [첫 단추_필수용어 및 전략소개] - 퀀트투자의 대가 바우터켈러의 전략

퀀트투자의 대가 바우터켈러의 전략

전략들은 ETF 투자로 한정되며 미국증시(글로벌 전략 랭킹)와 한국증시(한국형 전략 랭킹)별로 확인할 수 있습니다.

연환산 수익률(CAGR)가 높은 순위와 샤프 지수가 높은 순위별로 결과를 확인할 수 있습니다.

단순히 전략 랭킹만 보이는 것이 아니라 해당 전략의 상세 구성을 확인할 수 있습니다. 

저도 처음에는 직접 만들어가며 백테스트 했는데, 뛰어난 분들이 많아서 랭킹 순위의 전략 중에 제 스타일에 맞는 것을 골라서 사용하고 있습니다.

비슷한 기능을 지원하는 곳도 있죠. 저는 그 중에서 '젠포트'가 아니라 '코인젠포트' 사이트만 이용해 봤었는데요.

코인젠포트에서도 포트폴리오 공유라는 기능으로 다른 사람들의 높은 승률 등의 결과는 볼 수 있습니다.

그러나 제작자가 비공개로 설정하면 수익률, 승률, MDD만 보일 뿐 설정값을 확인할 수 없습니다. 

누군가에게 좋은 전략이 있다는 것만 알 수 있을 뿐, 내용은 전혀 모르면 속만 쓰리죠. 차라리 모르는 게 낫지.

아쉬운 점

아쉬운 점은 전략을 구성하는 ETF의 히스토리가 짧아서 백테스트 기간이 짧은 경우가 있는데, 그 부분을 순위에서 필터링하지 못한다는 점입니다. 주로 한국형전략에서 나타납니다. 예를 들어 CAGR 랭킹 상위에 있는 전략을 선택했는데 백테스트가 2012년부터인 경우 닷컴버블과 리만브라더스 금융위기 때의 전략 백테스트가 빠져서 CAGR이 높을 수밖에 없습니다. 백테스트 기간 설정은 해당 전략을 클릭하고 일일이 들어가 봐야 확인이 가능한 점이 아쉽습니다.

또 하나의 아쉬운 점은 연금저축 및 퇴직연금 전략입니다.

연금저축, 특히 퇴직연금은 한국 증시 상장된 상품만 가능하며, 인버스 ETF, 레버리지 ETF는 물론, 선물 ETF조차 사용할 수 없습니다. 예를 들어 'ACE KRX금현물'이 출시되지 않았다면, 퇴직연금전략에서는 원자재 구성이 어려웠습니다. 그래서 퇴직연금의 구성은 한계가 존재하는 데, 한국형 커뮤니티랭킹에서 상위 10개의 전략 중(2024년 3월 3일 기준) 연금저축으로 가능한 전략이 1개, 퇴직연금 전략이 0개입니다. 그것도 일일이 전략을 클릭하고 들어가야 확인이 가능합니다.

 

ETF 이름 및 연금 관련 내용은 이전 게시글 참조해 주세요

2024.02.23 - [첫 단추_필수용어 및 전략소개] - ETF의 이름과 종류, 알고 투자해야 합니다.

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2023.11.10 - [첫 단추_필수용어 및 전략소개] - 연금복권보다 탄탄한 연금 구성하기

연금복권보다 탄탄한 연금 구성하기

 

 

커뮤니티 기능은 상단에 [자산배분 전략] 탭에 들어가면 보실 수 있습니다. 

 

전략 랭킹 등록은 '전략 저장'으로 저장하면 자동으로 랭킹에 오르게 됩니다. 랭킹에 오른 전략을 가져와서 자유롭게 활용할 수도 있습니다.
물론 내가 발견한 전략도 공유됩니다ㅎㅎ (상위 랭킹에 오른다면 말이죠)

내가 어렵게 발견한 노하우를 다른 사람들도 쉽게 볼 수 있다는 것이 왠지 모르게 배가 아픕니다. 그리고 모두 같은 전략을 사용하면 수익이 떨어질 것 같은 생각도 듭니다.

사실 크게 신경 쓸 필요가 없습니다. 한국 기준 천만명의 투자자가 같은 전략을 쓰는 것도 아니고, 실제로 대부분의 사람들이 퀀트는커녕 뇌피셜로 투자하고 있으니까요. 그나마 가장 금융선진화가 되어 있는 미국 증시는 알파가 다소 작습니다. 그러나 과거에 다양한 논문발표로 노벨상 받은 전략들도 여전히 알파가 있는 것을 보면, 세상에는 묻지마 투자가 훨씬 많고 또 다양한 편향에 지배되는 사람이 대부분입니다. 저 또한 전략유지를 못하는 것이 현실이니까요.