나에게 맞는 퀀트 프로그램 찾는 방법

backtest

퀀트투자라고 하면 특정 투자방식인 것 같고 복잡하고 어렵게 느껴지기 쉽습니다.

지난 3년간 이것저것 투자톡방이나 책을 읽고 접근해 봤을 때 가장 초보자가 접근하기 쉬운 투자라고 생각합니다.

시간이 없는 워킹맘이 짬을 내서 하기 좋은 투자방식입니다. 

게다가 전략들을 확인하고 검증하고 리밸런싱 할 시간마저 없는 분들을 위한 프로그램들이 쏟아지고 있습니다. 

무료 체험 횟수도 충분한 편이며 추가 기능 이용이 유료인 편인데 유료프로그램이 싫으시다면 구글 시트로 함수를 짜서 공유해 주는 감사한 분들도 많습니다.

세상 정말 좋습니다!

각 툴에 대해서 제가 아는 한도로 정리해보도록 하겠습니다. 

일부는 유료로 사용하고 있으며 일부는 무료 체험만 해봤습니다.

 

모든 스마트한 기기와 툴은 이용하는 사람의 역량에 따라 단순 계산기가 될 수도 있습니다.

게다가 투자 성향에 따라 원하는 방향과 선호하는 툴은 다를 수밖에 없습니다.

어디까지나 제가 개인적으로 사용해봤을 때의 내용을 다룬 것입니다.

제가 부족해서 활용도가 떨어지는 것들도 있습니다. 특히 젠포트는 어렵게 느껴졌습니다.

각 프로그램들의 설명서와 활용법은 해당 회사에서 운영하는 카페와 Q&A방, 그리고 유튜브가 잘 되어있습니다.

 

1. 퀀터스

제가 유료로 사용하고 있는 프로그램이며 개발 중인 기능들이 많습니다.

개별주 포트폴리오 추출이 가능하고, 미국과 한국 자료를 지원합니다. 백테스트는 2003년부터 가능합니다.

가장 큰 장점은 전략을 그대로 실행할 자동매매가 가능하다는 것입니다. 한국투자증권으로 가능합니다.

9월 초까지 베타버전으로 웹페이지에서 실행할 수 있었습니다.

9월 말부터 정식버전으로 출시되어 실전매매가 가능하게 되는데 베타 때와 달리 별도 프로그램을 다운로드하여 이용하셔야 합니다. 그 부분이 좀 아쉽네요. 아무래도 API공유와 보안 부분 때문이 아닌가 싶습니다.

① 퀀터스 장점

  - 10분위 테스트 가능(각 팩터 검증이 쉬움)

  - 모바일에서 자동매매가 가능함(별도 앱 필요. 2023년 11월 기준 BETA앱 가능)

  - 내가 세운 전략을 다시 중첩해서 추가 조합 가능함 (예를 들어 개별주 매매전략 수립 -> 동적배분 or 정적배분에 혼합)

  - 리밸런싱 기간 설정이 다양함 (특정 시점에만 투자하고 휴식하는 시즈널리티가 가능함. ex) 핼러윈 전략)

  - 유튜브와 책을 통해 사용방법과 응용법을 배우기 쉬움

  - 백테스트 결과가 별도 파일로 제공되므로 다시 열어서 비교해 볼 수 있음 (사람마다는 귀찮음 때문에 단점일 수도 있음)

② 퀀터스 단점

  - 백테스트나 포트 추출의 경우 모바일로는 사용이 어려움. (앱은 자동매매만 지원)

  - 별도 프로그램을 깔아야 자동매매가 가능함.

  - 리밸런싱 당일에 자동매매 프로그램이 켜져 있어야 함. (당일에 안 켜놓고 출근했다가 리밸런싱 안 돼서 다음날 다시 설정했습니다.)

2. 테일러

두물머리에서 개발했으며 챗GPT를 활용한 보고서와 맞춤 전략 추천기능이 있습니다. 

기존의 올라떼 프로그램에서 테일러로 변경되었습니다. 이제 올라떼 주소를 열면 자동으로 테일러로 넘어갑니다.

개별주 포트폴리오의 백테스트와 추출이 가능합니다.

① 테일러 장점

  - 웹페이지로 활용 가능(별도의 프로그램 설치 불필요)

  - 모바일 웹으로 가능

  - 한국, 미국뿐만 아니라 중국, 홍콩, 인도, 일본, 베트남 자료 있음

  - 투자거장들의 전략을 바로 활용하고 참조할 수 있음 (벤저민 그레이엄 가치투자, 피터 린치, 켄 피셔 등)

  - 백테스팅 실행 전에 간략하게 10 분위의 수익과 MDD를 파악할 수 있음

② 테일러 단점

  - 자산배분 형태나 ETF를 활용한 투자는 어려움

3. 스노우볼72

새롭게 떠오르며 개발이 한창인 Tool입니다. 제가 allocate smartly 멤버십을 환불하게 된 원인이기도 합니다. 

베타로 진행되다가 얼마 전 11월 6일부로 정식 출시하면서 요금제가 생겼습니다. 무료일 때 신나게 사용하다가 다소 아쉬웠지만 11월 말까지 출시기념 할인으로 바로 결제했습니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다.

① 스노우볼72 장점

  - allocate smartly 못지않은 다양한 전략을 그대로 담고 있음(전략 소개 등 AS의 한국버전 느낌) 

  - 2000년 이전의 자료 백테스트 가능함.(ETF의 출시 이전의 자료는 일부만 대체자료로 지원함)

  - 전략의 조합의 자유도가 높으며 기능이 쉬움. (카나리아를 모든 전략에 섞는 등)

  - 내가 선택한 전략에서 리밸런싱이 발생할 경우 이메일 알람 제공 (추후 모바일 알람도 제공)

  - 전략 비교와 필터도 가능해서 CAGR이나 샤프지수 높은 순으로 확인도 가능함.

  - 모바일 웹으로도 활용 가능.

  - 개별 ETF에 대한 내용도 많고, 배당 ETF 소개도 있음

  - BAA 등의 기존의 해외 ETF 전략을 한국형으로 변환한 자료도 들어있음 (퇴직연금, 개인연금에 활용하기 좋음)

  - 가장 좋아하는 기능(유료) : 다른 사람들의 좋은 전략을 전략랭킹에서 볼 수 있고 내 전략으로 가져와 활용할 수 있음

② 스노우볼72 단점

  - 개별주 확인 기능 없음. 한국, 미국만 있음

  - 무료 버전의 경우 전략저장이 1개도 되지  않음. (beta를 썼어서 그런지 조금 박하게 느껴짐)

  - 내가 저장한 전략이 전략랭킹에 자동 등재되고 공유됨 (문제 될 것은 없지만 기분문제임)

  - 출시한 지 2년 이내인 ETF는 백테스트 미제공 (선택이 불가한 부분이 단점으로 느껴짐)

4. Allocate Smartly

퀀트 투자만이 아니라 올웨더라든지 ETF를 활용한 투자 등에 대한 책에 많이 소개되는 사이트입니다. 그만큼 신뢰도가 높고 전 세계적으로 많이 쓰이고 있습니다.

① Allocate Smartly 장점

  - 70여 개의 전략을 1970년부터 백테스트 가능(없는 자료는 장외거래나 유사자료로 테스트 제공)

  - 전략들의 비율별 조합해서 백테스트 및 내 전략으로 등록 가능함

  - 전략에 대한 소개와 blog를 통해 A.S. 소속 전문가들의 생각과 개선점도 볼 수 있음

  - 지난 과거와 현재 전략의 구성도 실시간 확인 가능함.

  - 내가 선택한 전략에서 리밸런싱이 발생할 경우 이메일 알람 제공.

  - 무료 제공되는 전략은 자유롭게 활용 가능함 (2023년 11월 기준 : VAA.A, Papa Bear, 6040, CTR)

② Allocate Smartly 단점

  - 해외사이트이므로 영어 울렁증이 있다면 다소 어려움

  - 미국시장만 제공함

  - 개별 종목이나 ETF는 제공하지 않음

  - 비용이 비싸고 (월 $49, 연 $399) 환불과정도 번거로움 (이메일로 요청해야 하며 결제 즉시 환불하더라도 수수료 있음.)

5. Portfolio Visualizer

Allocate Smartly와 더불어 투자 분석 관련 서적에 많이 소개되는 사이트입니다. 자산배분에 용이한 편입니다. 개별 종목과 자산군들에 대한 전략을 생성 및 백테스트가 자유로운 편입니다. 무료로 사용할 수 있는 기능도 많습니다. 그러나 한국에서 개발되는 tool들이 많아서 장단점 파악할 만큼 이용해 보지 않았습니다.

① Portfolio Visualizer 장점

  - 무료버전으로 미국의 ETF를 조합한 백테스트가 가능하며 횟수 제한이 없음

  - 선택한 자산군들의 수익률이나 샤프지수의 최적화된 전략 추천 가능 (optimization기능)

  - 지원하지 않는 자료(ex. BTC)는 import 해서 백테스트가 가능함(무료로 5개까지 IMPORT가능하고 3일 정도 이용 가능)

② Portfolio Visualizer 단점

  - 해외사이트이므로 영어 울렁증이 있다면 다소 어려움

  - 미국시장만 제공함

6. 코인젠포트 (젠포트의 암호화폐 tool)

자산배분과 포트폴리오 수립을 하다 보니 암호화폐에도 접근하게 되었습니다. 그런데 막연하게 사람들 생각처럼 비트코인만 사모으는 것은 퀀트투자자로서 용납이 되지 않았습니다. 비트코인, 이더리움, 에이다, 바이낸스 등의 자료로 portfolio visualizer로 import 해서 전략 짜보니 주식만큼도 나오지 않고, 리밸런싱 기간도 암호화폐 특성에 맞지 않았습니다. 그래서 찾게 된 코인젠포트입니다.

① 코인젠포트 장점

  - 단기트레이딩을 지원

  - 클래스 101 같은 강의 플랫폼에서 수식 활용 등을 체계적으로 배울 수 있음 (일반 젠포트).

  - 코인원을 통한 자동매매 가능

  - 모바일로 수시로 백테스트 확인 가능

② 코인젠포트 단점

  - 높은 변동성으로 인해 틱단위로 백테스트 하니 프로그램 실행되는 데에 많은 시간이 소요됨

  - 모바일로는 PC대비 적용가능한 수식이 적어 기존에 넣어둔 전략의 테스트에만 활용하게 됨

  - 자동매매 지원하는 거래소가 거래량이 많지 않아 슬리피지가 높아 전략대로 실행되지 어려움

  - 전략수립에 엑셀과 같은 함수를 사용하여 진입장벽이 너무 높게 느껴짐

 

이 외에도 더 오래되고, 많은 유저들을 보유한 tool도 있겠지만 제가 접하지 않았다 보니 장단점 파악이 어렵습니다. 대표적으로 퀀트킹의 경우 프로그램을 별도로 설치해야 한다는 부분이 귀찮게 느껴져서 퀀터스를 선택하게 되었습니다. 물론 퀀터스도 결국 프로그램을 깔게 되었지만 이미 사용하던 관성 때문에 짜증 내며 프로그램 깔았죠. 그리고 강환국 작가님의 책을 통해 입문했기에 퀀터스를 선호하게 된 것은 당연한 수순인 것 같습니다.